Sau cái chết của Nữ vương Victoria năm 1901, Alexandra trở thành Vương hậu Anh và Hoàng hậu Ấn Độ khi chồng bà lên ngôi trở thành Quốc vương Edward VII. Alexandra bị ngăn không cho đụng đến các tài liệu báo cáo chính trị của Thủ tướng gửi cho Quốc vương và không được tháp tùng chồng trong một số chuyến công du nước ngoài để ngăn chặn sự can thiệp của bà vào các vấn đề ngoại giao. Alexandra cực kỳ ghét Đế quốc Đức vì đã cho quân đánh quê hương Đan Mạch của bà và luôn phản đối bất cứ điều gì có lợi cho sự bành trướng hoặc lợi ích của Đức. Trong suốt thời kỳ làm Vương hậu, Alexandra không ít lần xen vào các vấn đề chính trị, và hầu hết đều là chống đối các vấn đề liên quan đến lợi ích nước Đức. Tuy vậy, bà được xem là gần gũi với công chúng hơn mẹ chồng mình, Nữ vương Victoria. Alexandra cũng là thành viên vương thất đầu tiên thực hiện các nhiệm vụ giao tế mà ngày nay vương thất Anh vẫn đang thực hiện.

Trong suốt cuộc hôn nhân, Quốc vương Edward VII liên tiếp có tình nhân ở ngoài là các nữ diễn viên nổi tiếng và các nữ quý tộc đã có chồng, một trong số đó là Alice Keppel, bà cố của Camilla, Bà Công tước xứ Cornwall, vợ hiện tại của Charles, Thân vương xứ Wales. Alexandra được cho là biết hầu hết các mối quan hệ này nhưng bà không xen vào. Bản thân Alexandra vẫn chung thủy trong suốt cuộc hôn nhân của mình.

Năm 1910, Vương hậu Alexandra đến Corfu thăm em trai, Quốc vương George I của Hy Lạp. Tại nơi đó, bà nhận được tin Quốc vương Edward VII ốm nặng và nhanh chóng quay trở lại Anh Quốc. Bà tự tay chăm sóc chồng và điều chỉnh bình oxy cho chồng. Khi Quốc vương hấp hối, Alexandra cho gọi tình nhân của chồng, Alice Keppel, đến bên giường cho ông gặp lần cuối. Ngày 6 tháng 5 năm 1910, Quốc vương Edward VII băng hà, Alexandra không cho bất cứ ai tiếp cận xác Quốc vương trong 8 ngày, mặc dù bà cho truyền một nhóm người vào trong phòng.